Die 12 besten ETFs

Anleger fragen sich immer wieder, wie man einen Indexfonds vergleicht um den besten ETF Fond zu finden. Um herauszufinden, welches die besten ETFs aus den wichtigsten Märkten sind, bzw. wie man gute ETFs erkennt und wo man zuverlässige ETF Fonds Empfehlungen erhalten kann muss man allerdings über die reine Einzelbetrachtung des ETFs hinausgehen - dazu mehr unten.

Die Frage nach den ETFs mit der besten Leistung, bzw. welches nun die besten ETF Fonds seien, kann leider nicht pauschal beantwortet werden.

FJeder Anleger benötigt einen anderen Aspekt der Performance und somit eine andere Art der ETF Empfehlung. Die besten ETFs 2017 für Anleger A, müssen nicht automatisch die besten ETFs 2017 für Anleger B sein. Denn während ein Anleger den geringsten Drawdown (beste Performance = kleinster Drawdown) haben möchte, legt ein anderer Investor vielleicht Wert auf die höchste absolute Rendite (beste Performance = höchste absolute Rendite). Und natürlich gibt es auch andere Merkmale, die die individuelle Wahrnehmung der Performance der ETFs beeinflussen und die besten Indexfonds definieren.

Zum Beispiel könnte ein Bond-ETF eine sehr schlechte Rendite haben, ist aber bei einem Absturz stabil, während ein High-Tec-Aktien-ETF eine sehr gute Rendite hat, aber bei einem Absturz viel mehr verliert.

Von ursprünglichen 5000 ETFs haben wir mehr als 500 ETFs in unseren Optimierungsalgorithmus gegeben, um diese 12 besten ETFs zu finden.

Für diese 500 ETFs haben wir 8 verschiedene Parameter für den Optimierungsprozess verwendet, die die besten ETFs für eine reale Geldanlage auszeichnen :

  • Volatilität (oder Standardabweichung, berechnet nach unserer proprietären Formel)
  • Return (wie viel Profit sie historisch gemacht haben)
  • Liquidität (wie oft werden sie gehandelt)
  • Replikationsmethode
  • Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen (OGAW-konform und andere)
  • Geschichte (bedeutet Verfügbarkeit historischer Daten, neue ETFs wurden nicht berücksichtigt)
  • Abhängigkeit (negative Korrelation, berechnet nach unserer proprietären Formel)
  • Assets under Management (AUM)

Anmerkung: Wir haben die offiziell veröffentlichten Kosten oder Gebühren der Fonds (TCR oder Gesamtkostenquote genannt) nicht berücksichtigt, da diese Zahlen irreführend sind und nicht die tatsächlichen Kosten darstellen, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

Diese 500 ETFs mit 8 Kriterien ergeben Milliarden möglicher Kombinationen. Aus diesen Kombinationen konnten wir 12 ETFs extrahieren, die in Kombination mit anderen die bestmögliche Performance liefern.

Mit diesen 12 ETFs konnten wir 20 "optimale Portfolios" aufbauen, d.h. Portfolios, die nicht durch Hinzufügen oder Entfernen eines der 500 ETFs des Optimierungsprozesses verbessert werden können.

Die folgende Tabelle zeigt die 12 ETFs, die wir mit unserem wissenschaftlichen Auswahlverfahren gefunden haben.

Sr. No. ETF Name ISIN Symbol WKN 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year
1 FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF (DR) LU0489337690 D5BK DBX0F1
2 db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) LU0274211480 XDDX DBX0NH
3 iShares MDAX® UCITS ETF (DE) DE0005933923 EXS3 593392
4 iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) DE000A0D8QZ7 EXSE A0D8QZ
5 iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Acc) IE00B52MJD48 SXRZ A0YEDQ
6 iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) IE00B3VTMJ91 SXRN A0X8SK
7 iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) DE0005933972 EXS2 593397
8 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) DE0002635307 EXSA 263530
9 iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) DE000A0D8Q49 EXX5 A0D8Q4
10 iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) IE00B3VTML14 SXRP A0X8SL
11 iShares FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) IE00B53HP851 SXRW A0YEDM
12 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) IE00B5BMR087 SXR8 A0YEDG

Möchten Sie Hilfe beim ETF Trading?

Viele Anleger möchten gerne ETF kaufen, hätten aber gerne eine kompetente Hilfestellung bei der Auswahl. Die SAMT AG kann Ihnen bei der Auswahl der Top-ETFs behilflich sein. Wir haben unsere eigene Portfoliotheorie entwickelt, die zur Entwicklung eines diversifizierten ETF-Portfolios auf Basis einer modernen Portfolio-Theorie von Markowitz verwendet wird

Diese mathematischen Optimierungsalgorithmen suchen automatisch nach der besten Kombination von ETFs, nach Risikofaktoren und Ertrag. Weitere Kriterien für die Auswahl von ETF sind physische Replikation, Handelsvolumen (Liquidität), ausreichende Historie und niedrige Kosten.

Die obige Tabelle "Risiko der Rendite" zeigt 12 ETFs und 20 risikoadjustierte Portfolios. Diese 20 Portfolios ermöglichen es Ihnen, grundsätzlich jede Risiko-Rendite-Kombination auszuwählen und mit diesen effizientere Ergebnissen zu erhalten, als dies mit einem spezifischen ETF der Fall wäre. Unser Portfolio mit der Risikostufe 17 ist hier mit "Ihr Portfolio" gekennzeichnet und weist ein um ca. 50% geringeres Risiko (bezogen auf die untere Basis), jedoch eine höhere Rendite als der EXSA ETF auf.

Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die ihr Portfolio oft willkürlich entwickeln, indem sie Dinge auf der Grundlage eines Verhaltenskonzepts hinzufügen (so sagen sie beispielsweise: "Gold ist immer gut und ich gebe 5% in jedes Portfolio"), prüfen wir stets eine breite Palette von ETFs nach dem Kriterium, ob diese das optimierte Portfolio näher an das "Efficient Frontier" heranrücken kann, oder anders gesagt, ob es ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis bietet.

Wir haben diese Optimierungen mit mehr als 500 ETFs durchgeführt und diejenigen 12 ETFs gefunden, die die besten Ergebnisse liefern. Das Hinzufügen von mehr ETFs führt nicht zu einem besseren Risiko-Rendite-Verhältnis. Wir sind stolz darauf, dass sich unsere Arbeit in der Praxis bewährt hat. Sie können die Performance unseres diversifizierten ETF-Portfolios hier überprüfen.

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