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Eine nachhaltige Kernportfolio-Asset-Management-Strategie
ist unsere Antwort auf Nullzinsen und Marktrisiken

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Investition in ein diversifiziertes ETF Portfolio in Anlehnung an Markowitz Modern Portfolio Theorie

Wir haben die Modern Portfolio Theorie (r)evolutioniert. SAMT AG's langfristige und dauerhafte Kernstrategie (Modul 1) ist so konstruiert, dass die Positionen für einen langen Zeitraum nicht geändert werden müssen. Unter normalen Umständen reicht die Re-Investition der Dividenden aus, um die Vermögenswerte an einen sich wandelnden Markt anzupassen.

Erfahrungen & Bewertungen zu SAMT AG


Aufgrund unserer überlegenen wissenschaftlichen Konzepte sind wir in der Lage, dauerhafte langfristige Portfolios zu konstruieren, die den Test der Zeit überstehen werden. Wir können wiederstehen auf kurzfristige Marktveränderungen zu reagieren oder den Markt vorherzusagen. Wir verwenden einen wissenschaftlichen, dokumentierten und wiederholbaren Anlageprozess, um ein dauerhaftes Asset-Portfolio für Sie zu konstruieren.

Eine langfristige Auslegung des Kernportfolios ist ein wichtiger Baustein für eine langfristige Rendite. Egal was Ihnen erzählt wird, Portfolio-Rekonstruktion kostet immer Geld und schmälert den Gewinn, zumindest als Spread zwischen Bid und Ask.

Asset Management Portfolio

Die Grafik oben zeigt, wie unser Vermögensverwaltungsansatz funktioniert. Auf der linken unteren Seite sind Obligations bzw. Anleihen ETF eingetragen, auf der rechten Seite unterschiedliche Aktien ETF. Die von uns entwickelten Portfolios sind die von 1 bis 20 durchnummerierten Punkte, wobei 1 einem höheren Risiko mit höherem Obligationsanteil entspricht und 20 einem höheren Risiko mit höherem Aktien ETF Anteil.

Wir wählen und kombinieren ETF in einer Weise, dass das Ergebnis der Kombination ein überlegenes Risiko zu Profit-Profil im Vergleich zu den einzelnen ETFs liefert. Um diese Ergebnisse zu erzielen haben wir die moderne Portfolio-Theorie deutlich überarbeitet. Andere Asset Manager könnten diversifizierte Produkte anbieten, aber die Kombination, die wir bieten, kann nur mit anspruchsvollen Optimierungsalgorithmen entwickelt werden.

Durch die Optimierung des Portfolios kann das Risiko um bis zur Hälfte gesenkt werden bzw. die Rendite verdoppelt werden. Vergleichen Sie dazu beispielsweise den Euro Gouvernement Bond ETF mit 3 bis 7 Jahren Laufzeit mit dem Portfolio 1. Beide haben ein ähnliches Risiko, wobei Portfolio 1 eine bessere Rendite hat. Alle Portfolios haben deutlich geringeres Risiko als die Aktien ETF, viele Portfolios haben sogar höhere Renditen (Return) trotz geringerem Risiko.

SAMT AG has developed Scientific concepts

Dividend-ETF

Diese Abbildung zeigt das Modul 1 mit diversifiziertem ETF-Langzeit-Portfolio im Vergleich zum Dow Jones US Select Dividenden (also eine ETF Dividendenstrategie auf dem Dow Jones basierend).

Der Profit des SAMT Portfolios ist mit dem Profit eines einzelnen ETFs vergleichbar. Das Risiko (auf der Ordinatenachse) ist dabei jedoch deutlich geringer als das eines einzelnen ETFs. Das bessere Risikoverhältnis kann besonders gegen Ende 2015 gesehen werden, als der Markt (Dow Jones) fiel, während das SAMT diversifizierte ETF-Langzeit-Portfolio stabil blieb.


SAMT ETF Enduring Core Behaviour at the Greece Selloff

Eduring-core

Die Abbildung zeigt das ETF-Langzeit-Portfolio während des "griechischen Crashs", der am 18. August 2015 begann im Vergleich zum Dow Jones. Während der Dow Jones allein am 21. August 2015 531 Punkte verloren hat (3,12% bei der Schlussglocke), hat das ETF-Langzeit-Portfolio fast nichts verloren. Aufgrund der perfekten Diversifikation, die auf eine langfristige Halteperiode ausgelegt ist, verhält sich das SAMT-Portfolio langfristig stabiler als andere Investitionen.

Denken Sie daran, dass das SAMT ETF-Langzeit-Portfolio so optimiert ist, dass es nicht aktiv auf Aktienschwankungen reagiert oder bei Marktbewegungen die Zusammensetzung des Portfolios verändert. Es ist so optimiert, dass es sich ohne Veränderungen in schlechten und guten Zeiten bewährt. Während andere Vermögensverwalter versuchen, den Markt vorherzusagen und darauf durch Portfolioanpassungen zu reagieren ist unser Asset-Management-Ansatz darauf ausgelegt die Zeiten ohne Änderungen zu überstehen.





Die obige Grafik zeigt die 20 SAMT Portfolios mit ihrem jeweiligem Prozentsatz der verschiedenen ETFs.

Die X-Achse oder Abszissenachse zeigt die Risikostufen, während die Y-Achse oder Ordinatenachse den prozentualen Split der ETF zeigt. Eine höhere Fläche bedeutet mehr Anteil im Portfolio auf bei dem jeweiligen Risikoprofil. Niedrige Risiko-ETF, also Obligationen bzw. Anleihen sind in Blau, während die ETF mit höherem Risiko wie MDAX, TecDAX, Dow Jones und Immobilien ETF in Gelb und Orange eingezeichnet sind.

Als zusätzliche Option zum ETF beständiger Kern (Modul 1 mit diversifizierten ETF-Langzeit-Portfolio) bieten wir eine Hegding Option über Optionen an, mit der es möglich ist einen Verlust abzusichern. Generell reduziert die Absicherung eines Portfolios über Optionen die Langzeitrendite geringfügig. Unsere Hedging Strategie arbeitet mit einem geringen Delta-Hedging Faktor von unter -0,6 und sichern das Portfolio nur wenn nötig ab, dadurch kann im Falle eines Börsencrashes ein Teil der Verluste durch die Option wieder gutgemacht werden.


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